Сравнение EDEN с PBEU
EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
EDEN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 9.32%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDEN и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -3.46% | 9.00% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between EDEN and PBEU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN vs. PBEU — Ранг доходности на риск
EDEN
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDEN c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDEN | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDEN и PBEU
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -17.26% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -1.42% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.94% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 27.63% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 27.63% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 27.63% | -8.40% |
Сравнение комиссий EDEN и PBEU
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и PBEU
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.17% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN and PBEU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.
EDEN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.01% for PBEU.
EDEN is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для EDEN и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор