Сравнение EDEN с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
EDEN и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDEN имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции EUDG немного отстают с 7.98%.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и EUDG
EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
EDEN vs. EUDG — Ранг доходности на риск
EDEN
EUDG
Сравнение EDEN c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.45 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.32 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 4.99 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и EUDG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и EUDG
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и EUDG
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -33.76% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.20% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -33.30% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -33.76% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -7.97% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.77% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.23% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и EUDG
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.76% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 10.69% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 16.55% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 16.46% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.57% | +1.78% |