Сравнение EDEN.PA с ^FCHI
EDEN.PA (Edenred SA) is a stock, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, EDEN.PA returned 5.14%/yr vs 6.42%/yr for ^FCHI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDEN.PA и ^FCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN.PA показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EDEN.PA уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.42% соответственно.
EDEN.PA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.94%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 5.14%
^FCHI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение доходности по годам EDEN.PA и ^FCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN.PA Edenred SA | 19.04% | -37.63% | -39.93% | 8.19% | 27.92% | -11.14% | 2.60% | 46.62% | 36.89% | 30.07% |
^FCHI CAC 40 | 1.16% | 10.42% | -2.15% | 16.52% | -9.50% | 28.85% | -7.14% | 26.37% | -10.95% | 9.26% |
Correlation
The correlation between EDEN.PA and ^FCHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2010 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between EDEN.PA and ^FCHI has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN.PA vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск
EDEN.PA
^FCHI
Сравнение EDEN.PA c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edenred SA (EDEN.PA) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN.PA | ^FCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.50 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.47 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.39 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EDEN.PA и ^FCHI
Максимальная просадка EDEN.PA за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN.PA и ^FCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.38% | -65.29% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.79% | -11.08% | -32.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.38% | -16.71% | -56.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.38% | -23.04% | -50.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.38% | -38.56% | -34.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -4.37% | -56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -23.50% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 3.80% | +21.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN.PA и ^FCHI
Edenred SA (EDEN.PA) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EDEN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN.PA | ^FCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.33% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.99% | 11.19% | +19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 14.20% | +29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 16.42% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 17.71% | +12.72% |
Часто задаваемые вопросы
EDEN.PA and ^FCHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDEN.PA и ^FCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор