Сравнение EDEN.PA с HO.PA
EDEN.PA (Edenred SA) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. EDEN.PA operates in Credit Services (Financial Services), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EDEN.PA returned 5.14%/yr vs 13.72%/yr for HO.PA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDEN.PA и HO.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN.PA показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EDEN.PA уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.72% соответственно.
EDEN.PA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.94%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 5.14%
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам EDEN.PA и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN.PA Edenred SA | 19.04% | -37.63% | -39.93% | 8.19% | 27.92% | -11.14% | 2.60% | 46.62% | 36.89% | 30.07% |
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
Correlation
The correlation between EDEN.PA and HO.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between EDEN.PA and HO.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN.PA vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
EDEN.PA
HO.PA
Сравнение EDEN.PA c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edenred SA (EDEN.PA) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN.PA | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.64 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.10 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN.PA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.86 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EDEN.PA и HO.PA
Максимальная просадка EDEN.PA за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки HO.PA в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN.PA и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN.PA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.38% | -66.14% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.79% | -19.60% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.38% | -20.55% | -52.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.38% | -21.97% | -51.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.38% | -53.77% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -14.23% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -21.20% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 10.14% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN.PA и HO.PA
Текущая волатильность для Edenred SA (EDEN.PA) составляет 7.43%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что EDEN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN.PA | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.71% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.99% | 23.36% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 31.26% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 28.14% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 27.56% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN.PA и HO.PA
Дивидендная доходность EDEN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN.PA Edenred SA | 5.38% | 6.40% | 3.46% | 1.85% | 1.77% | 1.85% | 1.51% | 1.87% | 2.65% | 1.28% | 2.23% | 2.41% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDEN.PA и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edenred SA и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDEN.PA and HO.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDEN.PA и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор