Сравнение EDEN.PA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edenred SA (EDEN.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDEN.PA или VOO.
Основные характеристики
EDEN.PA | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -14.19% | 9.82% |
Дох-ть за 1 год | -19.19% | 28.01% |
Дох-ть за 3 года | 2.09% | 9.24% |
Дох-ть за 5 лет | 4.50% | 14.47% |
Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 12.71% |
Коэф-т Шарпа | -0.75 | 2.47 |
Дневная вол-ть | 26.67% | 11.57% |
Макс. просадка | -47.21% | -33.99% |
Current Drawdown | -25.04% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между EDEN.PA и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EDEN.PA и VOO
С начала года, EDEN.PA показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции EDEN.PA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDEN.PA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edenred SA (EDEN.PA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN.PA и VOO
Дивидендная доходность EDEN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOO в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edenred SA | 2.15% | 1.85% | 1.77% | 1.85% | 1.51% | 1.87% | 2.65% | 1.28% | 2.23% | 2.41% | 1.81% | 3.37% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN.PA и VOO
Максимальная просадка EDEN.PA за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN.PA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN.PA и VOO
Edenred SA (EDEN.PA) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EDEN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.