Сравнение EDEN.PA с DG.PA
EDEN.PA (Edenred SA) and DG.PA (VINCI SA) are both stocks. EDEN.PA operates in Credit Services (Financial Services), while DG.PA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EDEN.PA returned 5.14%/yr vs 10.02%/yr for DG.PA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDEN.PA и DG.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDEN.PA показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у DG.PA с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции EDEN.PA уступали акциям DG.PA по среднегодовой доходности: 5.14% против 10.02% соответственно.
EDEN.PA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.94%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 5.14%
DG.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам EDEN.PA и DG.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN.PA Edenred SA | 19.04% | -37.63% | -39.93% | 8.19% | 27.92% | -11.14% | 2.60% | 46.62% | 36.89% | 30.07% |
DG.PA VINCI SA | 5.98% | 25.31% | -8.64% | 26.50% | 3.96% | 17.59% | -15.20% | 41.57% | -12.79% | 35.21% |
Correlation
The correlation between EDEN.PA and DG.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2010 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between EDEN.PA and DG.PA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDEN.PA vs. DG.PA — Ранг доходности на риск
EDEN.PA
DG.PA
Сравнение EDEN.PA c DG.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edenred SA (EDEN.PA) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN.PA | DG.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.07 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 0.12 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN.PA | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.04 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.45 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EDEN.PA и DG.PA
Максимальная просадка EDEN.PA за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN.PA и DG.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDEN.PA | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.38% | -67.98% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.79% | -12.93% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.38% | -15.85% | -57.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.38% | -20.34% | -53.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.38% | -46.60% | -26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -10.63% | -50.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -16.36% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 7.10% | +17.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN.PA и DG.PA
Edenred SA (EDEN.PA) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с VINCI SA (DG.PA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EDEN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDEN.PA | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.09% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.99% | 18.80% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 23.40% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 21.54% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 25.70% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN.PA и DG.PA
Дивидендная доходность EDEN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DG.PA в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG.PA VINCI SA | 4.05% | 3.96% | 4.51% | 3.56% | 3.48% | 2.90% | 3.07% | 2.74% | 3.49% | 2.54% | 2.94% | 3.03% |
EDEN.PA Edenred SA | 5.38% | 6.40% | 3.46% | 1.85% | 1.77% | 1.85% | 1.51% | 1.87% | 2.65% | 1.28% | 2.23% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDEN.PA и DG.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edenred SA и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDEN.PA and DG.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EDEN.PA и DG.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор