PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции PYCEX по среднегодовой доходности: 4.57% против 4.20% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIXPYCEX с VEMBX

Сравнение комиссий EDD и PYCEX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

EDD vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.96

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.54

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.71

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.05

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.96

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.18

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.19

-1.09

Корреляция

Корреляция между EDD и PYCEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и PYCEX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок EDD и PYCEX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-20.12%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-2.96%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-20.12%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-20.12%

-22.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-2.08%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-3.04%

-21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.72%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и PYCEX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.84%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

1.42%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

2.59%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

3.21%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

3.57%

+14.08%