PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECRP.L с D5BG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECRP.L с D5BG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE).

ECRP.L и D5BG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECRP.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. D5BG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 23 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECRP.L и D5BG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECRP.L и D5BG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		-0.74%8.36%-0.55%5.00%-8.32%-8.20%10.39%
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.31%8.51%-0.32%5.29%-8.21%-8.34%10.15%
Разные валюты инструментов

ECRP.L торгуется в GBp, в то время как D5BG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D5BG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у D5BG.DE с доходностью -0.31%.

ECRP.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.59%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

D5BG.DE

1 день
0.58%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.18%
1 год
7.06%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ECRP.L:
ECRP.L с ASRE.DEECRP.L с XBLC.LECRP.L с SE15.LECRP.L с SEUC.LECRP.L с EUCO.LECRP.L с GBP5.LECRP.L с VECA.L
Часто сравнивают с D5BG.DE:
D5BG.DE с 4UBF.DED5BG.DE с IEAA.LD5BG.DE с AGGU.LD5BG.DE с SXR8.DED5BG.DE с EUN5.DED5BG.DE с AYE2.DED5BG.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий ECRP.L и D5BG.DE

ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии D5BG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)
D5BG.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ECRP.L vs. D5BG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECRP.L
Ранг доходности на риск ECRP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECRP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECRP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
D5BG.DE
Ранг доходности на риск D5BG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BG.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BG.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECRP.L c D5BG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECRP.LD5BG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.01

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.92

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.62

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECRP.L vs. D5BG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECRP.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BG.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECRP.L и D5BG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECRP.LD5BG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.10

Корреляция

Корреляция между ECRP.L и D5BG.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECRP.L и D5BG.DE

Ни ECRP.L, ни D5BG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECRP.L и D5BG.DE

Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -21.22%, примерно равная максимальной просадке D5BG.DE в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и D5BG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECRP.LD5BG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-17.22%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-2.68%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-17.22%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.13%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-2.89%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.61%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ECRP.L и D5BG.DE

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (D5BG.DE) имеют волатильность 1.94% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECRP.LD5BG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.57%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

5.29%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.29%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.71%

-0.77%