PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECRP.L с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECRP.L с ASRE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE).

ECRP.L и ASRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECRP.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. ASRE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECRP.L и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECRP.L и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		-0.74%8.36%-0.55%5.00%-8.32%-2.99%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.39%7.75%-2.32%3.01%-5.00%-3.33%
Разные валюты инструментов

ECRP.L торгуется в GBp, в то время как ASRE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ASRE.DE с доходностью -0.39%.

ECRP.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.59%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.89%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с ECRP.L:
ECRP.L с D5BG.DEECRP.L с XBLC.LECRP.L с EUCO.LECRP.L с SE15.LECRP.L с GBP5.LECRP.L с SEUC.LECRP.L с VECA.L
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ASRF.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий ECRP.L и ASRE.DE

ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

ECRP.L vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECRP.L
Ранг доходности на риск ECRP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECRP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECRP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECRP.L c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECRP.LASRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.20

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECRP.L vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECRP.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRE.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECRP.L и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECRP.LASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.03

+0.14

Корреляция

Корреляция между ECRP.L и ASRE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECRP.L и ASRE.DE

Ни ECRP.L, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECRP.L и ASRE.DE

Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и ASRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECRP.LASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-12.01%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-2.40%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-12.01%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.96%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.31%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.57%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ECRP.L и ASRE.DE

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECRP.LASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.70%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.32%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

5.49%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.83%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

5.81%

+1.13%