PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECRP.L с SE15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECRP.L с SE15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L).

ECRP.L и SE15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECRP.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. SE15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECRP.L и SE15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECRP.L и SE15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		-0.74%8.36%-0.55%5.00%-8.32%-8.20%10.39%
SE15.L
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-0.57%9.40%0.01%4.04%-2.64%-6.64%8.79%
Разные валюты инструментов

ECRP.L торгуется в GBp, в то время как SE15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SE15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SE15.L с доходностью -0.57%.

ECRP.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.59%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

SE15.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.82%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ECRP.L:
ECRP.L с D5BG.DEECRP.L с ASRE.DEECRP.L с XBLC.LECRP.L с EUCO.LECRP.L с GBP5.LECRP.L с VECA.LECRP.L с SEUC.L
Часто сравнивают с SE15.L:
SE15.L с VECA.LSE15.L с IGCB.LSE15.L с IEAA.LSE15.L с PRIC.LSE15.L с J15R.LSE15.L с IS15.LSE15.L с IBCX.L

Сравнение комиссий ECRP.L и SE15.L

ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SE15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SE15.L
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

ECRP.L vs. SE15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECRP.L
Ранг доходности на риск ECRP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECRP.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECRP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SE15.L
Ранг доходности на риск SE15.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE15.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE15.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE15.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE15.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE15.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECRP.L c SE15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECRP.LSE15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.18

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.07

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.61

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECRP.L vs. SE15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECRP.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SE15.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECRP.L и SE15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECRP.LSE15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.13

Корреляция

Корреляция между ECRP.L и SE15.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECRP.L и SE15.L

ECRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SE15.L
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.52%3.34%3.02%1.62%0.58%0.68%0.66%0.73%0.69%0.77%1.05%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ECRP.L и SE15.L

Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки SE15.L в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и SE15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ECRP.LSE15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-15.78%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.25%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-10.52%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.07%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-6.37%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.20%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ECRP.L и SE15.L

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECRP.LSE15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.53%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.14%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.76%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.55%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.16%

-0.22%