PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECRP.L с SEUC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECRP.L с SEUC.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L).

ECRP.L и SEUC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECRP.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 11 нояб. 2016 г.. SEUC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECRP.L и SEUC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECRP.L и SEUC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		-0.72%8.36%-0.55%5.00%-8.32%-8.20%10.39%
SEUC.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.10%8.55%-0.52%2.10%1.44%-6.18%7.79%
Разные валюты инструментов

ECRP.L торгуется в GBp, в то время как SEUC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEUC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ECRP.L показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью -0.10%.

ECRP.L

1 день
0.02%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.50%
1 год
6.64%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

SEUC.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.63%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.93%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ECRP.L:
ECRP.L с D5BG.DEECRP.L с ASRE.DEECRP.L с XBLC.LECRP.L с SE15.LECRP.L с EUCO.LECRP.L с GBP5.LECRP.L с VECA.L
Часто сравнивают с SEUC.L:
SEUC.L с IEAC.ASSEUC.L с VYMISEUC.L с J15R.LSEUC.L с IGCB.LSEUC.L с IEAA.LSEUC.L с VECA.LSEUC.L с IBCX.L

Сравнение комиссий ECRP.L и SEUC.L

ECRP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEUC.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

ECRP.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECRP.L
Ранг доходности на риск ECRP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECRP.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECRP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECRP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECRP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECRP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEUC.L
Ранг доходности на риск SEUC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEUC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEUC.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEUC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEUC.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEUC.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECRP.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECRP.LSEUC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.91

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.55

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECRP.L vs. SEUC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECRP.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEUC.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECRP.L и SEUC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECRP.LSEUC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.15

-0.04

Корреляция

Корреляция между ECRP.L и SEUC.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECRP.L и SEUC.L

ECRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECRP.L
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEUC.L
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.23%0.17%0.11%0.28%0.50%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ECRP.L и SEUC.L

Максимальная просадка ECRP.L за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECRP.L и SEUC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ECRP.LSEUC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-7.82%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.83%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-4.90%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-0.62%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-0.65%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.18%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ECRP.L и SEUC.L

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) (ECRP.L) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ECRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECRP.LSEUC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.20%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

2.88%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

4.98%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

5.46%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.22%

-0.28%