PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECMA.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECMA.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 4.65%/yr for JREB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ECMA.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью 0.57%.

ECMA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.04%
3 года*
4.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECMA.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ECMA.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc		0.50%2.90%4.30%7.06%-1.21%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-1.01%

Correlation

The correlation between ECMA.DE and JREB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.96

The correlation between ECMA.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с ECMA.DE:
ECMA.DE с PR1C.DEECMA.DE с P500.DEECMA.DE с EFRN.DEECMA.DE с EQQB.DEECMA.DE с EQQX.DEECMA.DE с QDVL.DEECMA.DE с XEC1.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

ECMA.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECMA.DE
Ранг доходности на риск ECMA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECMA.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECMA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECMA.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECMA.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECMA.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.63

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.96

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.71

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

2.52

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECMA.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECMA.DE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECMA.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECMA.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.23

+0.59

Просадки

Сравнение просадок ECMA.DE и JREB.DE

Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMA.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-17.22%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.83%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

-2.83%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.02%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.80%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ECMA.DE и JREB.DE

Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMA.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.16%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

3.17%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

4.39%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

4.96%

-0.80%

Сравнение комиссий ECMA.DE и JREB.DE

ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECMA.DE и JREB.DE

Ни ECMA.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ECMA.DE and JREB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for ECMA.DE.

ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор