Сравнение ECMA.DE с EFRN.DE
ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 3.61%/yr for EFRN.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMA.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.
ECMA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMA.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.50% | 2.90% | 4.30% | 7.06% | -1.21% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | 0.49% |
Correlation
The correlation between ECMA.DE and EFRN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMA.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
ECMA.DE
EFRN.DE
Сравнение ECMA.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMA.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 8.25 | -7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 32.61 | -30.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMA.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.58 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ECMA.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMA.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -5.68% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -0.31% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -0.48% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.01% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.33% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.08% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMA.DE и EFRN.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMA.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.34% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.80% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 0.98% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.99% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 1.35% | +2.81% |
Сравнение комиссий ECMA.DE и EFRN.DE
ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMA.DE и EFRN.DE
ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECMA.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ECMA.DE.
ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор