Сравнение ECMA.DE с PR1C.DE
ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 4.56%/yr for PR1C.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMA.DE и PR1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.63%.
ECMA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1C.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMA.DE и PR1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.50% | 2.90% | 4.30% | 7.06% | -1.21% |
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 0.63% | 3.02% | 4.32% | 7.43% | -1.35% |
Correlation
The correlation between ECMA.DE and PR1C.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between ECMA.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMA.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск
ECMA.DE
PR1C.DE
Сравнение ECMA.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMA.DE | PR1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.59 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMA.DE | PR1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.16 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ECMA.DE и PR1C.DE
Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и PR1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMA.DE | PR1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -17.73% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.61% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -2.61% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.67% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -5.51% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMA.DE и PR1C.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMA.DE | PR1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.07% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.69% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 3.07% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.43% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.08% | -0.92% |
Сравнение комиссий ECMA.DE и PR1C.DE
ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMA.DE и PR1C.DE
ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 2.54% | 2.55% | 2.19% | 1.80% | 1.44% | 1.32% | 1.38% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ECMA.DE and PR1C.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for ECMA.DE.
ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.07% for PR1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и PR1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор