Сравнение ECMA.DE с XEC1.DE
ECMA.DE (Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc) and XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ECMA.DE tracks the Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor while XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECMA.DE returned 4.49%/yr vs 4.57%/yr for XEC1.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ECMA.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for XEC1.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECMA.DE и XEC1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECMA.DE показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у XEC1.DE с доходностью 0.61%.
ECMA.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEC1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECMA.DE и XEC1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.50% | 2.90% | 4.30% | 7.06% | -1.21% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0.61% | 3.01% | 4.27% | 7.53% | -1.14% |
Correlation
The correlation between ECMA.DE and XEC1.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between ECMA.DE and XEC1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMA.DE vs. XEC1.DE — Ранг доходности на риск
ECMA.DE
XEC1.DE
Сравнение ECMA.DE c XEC1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECMA.DE | XEC1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.46 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECMA.DE | XEC1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.03 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ECMA.DE и XEC1.DE
Максимальная просадка ECMA.DE за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки XEC1.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMA.DE и XEC1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMA.DE | XEC1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -16.37% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.66% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -2.66% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.69% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.67% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMA.DE и XEC1.DE
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc (ECMA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ECMA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEC1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMA.DE | XEC1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.10% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.74% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 3.11% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.51% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.51% | -0.35% |
Сравнение комиссий ECMA.DE и XEC1.DE
ECMA.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XEC1.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMA.DE и XEC1.DE
ECMA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ECMA.DE Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 2.70% | 2.50% | 2.68% | 1.77% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ECMA.DE and XEC1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XEC1.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC1.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for ECMA.DE.
ECMA.DE tracks Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor, while XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for ECMA.DE and 0.12% for XEC1.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECMA.DE и XEC1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор