Сравнение ECLM.DE с PSWD.DE
ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - ECLM.DE tracks the iClima Global Decarbonisation Enablers while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECLM.DE returned -0.34%/yr vs 13.34%/yr for PSWD.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLM.DE charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ECLM.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLM.DE показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.
ECLM.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам ECLM.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 18.15% | 12.83% | -11.47% | 1.02% | -23.37% | 14.89% | 7.80% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | 0.38% |
Correlation
The correlation between ECLM.DE and PSWD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between ECLM.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLM.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
ECLM.DE
PSWD.DE
Сравнение ECLM.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLM.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 5.56 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 22.39 | -18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLM.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.10 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.68 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ECLM.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLM.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.88% | -36.39% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -5.89% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -18.19% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -18.19% | -31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -0.31% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -4.65% | -19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 1.46% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLM.DE и PSWD.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ECLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLM.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.08% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 7.86% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 10.54% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 13.16% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 15.19% | +8.16% |
Сравнение комиссий ECLM.DE и PSWD.DE
ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLM.DE и PSWD.DE
ECLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ECLM.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.
ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for ECLM.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ECLM.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор