PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHMX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHMX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHMX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHMX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		-0.39%2.64%1.45%6.36%-10.60%0.70%5.01%7.51%1.02%3.90%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ECHMX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 1.61% против 9.84% соответственно.

ECHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.53%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.61%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ECHMX:
ECHMX с FKTIXECHMX с LSMSXECHMX с NQPECHMX с APUSXECHMX с ATOIXECHMX с EXGECHMX с FSMUX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ECHMX и EHSTX

ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ECHMX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHMX
Ранг доходности на риск ECHMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHMX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHMXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.73

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.11

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.06

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

4.39

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHMX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHMX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHSTX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHMX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHMXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между ECHMX и EHSTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHMX и EHSTX

Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		3.03%3.76%3.29%2.41%2.27%1.38%1.92%2.76%2.86%2.90%3.07%3.14%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ECHMX и EHSTX

Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHMXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-53.47%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-11.79%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-16.44%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-39.30%

+22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-6.30%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-7.43%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.86%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHMX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) составляет 1.28%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHMXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.62%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

8.60%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

15.80%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

14.71%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

17.27%

-12.94%