Сравнение ECC с CLOB
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while CLOB (VanEck AA-BB CLO ETF) is CLO fund actively managed by VanEck. Over the past year, ECC returned -34.46% vs 5.72% for CLOB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECC и CLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -25.31%, что значительно ниже, чем у CLOB с доходностью 2.18%.
ECC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -26.31%
- С начала года
- -25.31%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 1.49%
CLOB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECC и CLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -25.31% | -18.45% | -4.34% |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 2.18% | 6.94% | 2.77% |
Correlation
The correlation between ECC and CLOB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. CLOB — Ранг доходности на риск
ECC
CLOB
Сравнение ECC c CLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECC | CLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.94 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.66 | -13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECC и CLOB
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки CLOB в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и CLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -5.54% | -65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -1.96% | -43.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -0.14% | -43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -0.29% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.44% | 0.45% | +26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и CLOB
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | CLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 0.39% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 2.42% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 2.85% | +32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 5.36% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 5.36% | +31.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и CLOB
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 36.56%, что больше доходности CLOB в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 6.33% | 6.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 36.56% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
Часто задаваемые вопросы
ECC and CLOB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (7.03%) compared to CLOB (0.39%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs CLOB's -5.54%.
CLOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и CLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор