Сравнение ECAT с TSPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECAT показывает доходность -4.58%, а TSPY немного выше – -4.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TSPY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ECAT и TSPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности TSPY в 16.33%

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и TSPY.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.