PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EBUF с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EBUF и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и ZMAR


Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.


EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий EBUF и ZMAR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.


Доходность на риск

EBUF vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EBUFZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.24

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.54

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.76

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

18.70

-4.56

EBUF vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EBUFZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.24

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между EBUF и ZMAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и ZMAR

Ни EBUF, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и ZMAR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


EBUFZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-2.30%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-1.44%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.25%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.39%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и ZMAR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EBUFZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.19%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.67%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

3.11%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

3.20%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

3.20%

+3.37%