Сравнение EBUF с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
EBUF и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EBUF и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBUF и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.98% | 9.93% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.53% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.53%.
EBUF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBUF и ZMAR
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
EBUF vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
EBUF
ZMAR
Сравнение EBUF c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBUF | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.54 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.76 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 18.70 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBUF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.24 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EBUF и ZMAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и ZMAR
Ни EBUF, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EBUF и ZMAR
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBUF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -2.30% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -1.44% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.58% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.25% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.39% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и ZMAR
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBUF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.19% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 1.67% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 3.11% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.20% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.20% | +3.37% |