PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с UAUG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

EBUF и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и UAUG

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.75%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий EBUF и UAUG

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UAUG в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

EBUF vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.43

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.10

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.18

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

10.80

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.71

Корреляция

Корреляция между EBUF и UAUG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и UAUG

Ни EBUF, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок EBUF и UAUG

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-13.91%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.96%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.08%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.41%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и UAUG

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.32%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

9.42%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

7.85%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

8.79%

-2.22%