PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EBUF returned 16.13% vs 26.58% for QFLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EBUF и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и QFLR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%5.64%

Correlation

The correlation between EBUF and QFLR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.59

The correlation between EBUF and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBUF и QFLR

Секторы
EBUF
QFLR

Технологии

36.9%
50.8%

Финансовые услуги

19.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.1%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
18.4%

Сырьевые материалы

6.5%
0.0%

Энергетика

4.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.2%

Здравоохранение

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EBUF
36.9%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

EBUF
19.5%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

EBUF
9.5%
QFLR
12.1%

Промышленность

EBUF
7.5%
QFLR
2.8%

Коммуникационные услуги

EBUF
6.9%
QFLR
18.4%

Сырьевые материалы

EBUF
6.5%
QFLR
0.0%

Энергетика

EBUF
4.1%
QFLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

EBUF
3.0%
QFLR
9.2%

Здравоохранение

EBUF
2.9%
QFLR
3.2%

Коммунальные услуги

EBUF
2.1%
QFLR
1.5%

Недвижимость

EBUF
1.1%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

EBUF vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.37

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.22

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.44

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

3.51

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.42

14.97

+21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.39

+0.55

Просадки

Сравнение просадок EBUF и QFLR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBUFQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-13.97%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-7.61%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.54%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.49%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.78%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 1.69%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBUFQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.50%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

8.04%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

11.27%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

12.61%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

12.61%

-5.96%

Сравнение комиссий EBUF и QFLR

И EBUF, и QFLR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и QFLR

Ни EBUF, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EBUF and QFLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to EBUF (1.69%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 16.13% for EBUF. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EBUF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBUF and QFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.

EBUF and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EBUF is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBUF и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор