PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с PAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. EBUF is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, EBUF returned 16.62% vs 14.95% for PAPR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности EBUF и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у PAPR с доходностью 7.72%.

EBUF

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.40%
1 год
14.95%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и PAPR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		10.10%11.55%2.86%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.72%6.58%5.90%

Correlation

The correlation between EBUF and PAPR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between EBUF and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBUF и PAPR

Секторы
EBUF
PAPR

Технологии

36.9%
36.2%

Финансовые услуги

19.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EBUF
36.9%
PAPR
36.2%

Финансовые услуги

EBUF
19.5%
PAPR
11.9%

Потребительский циклический сектор

EBUF
9.5%
PAPR
10.1%

Промышленность

EBUF
7.5%
PAPR
8.1%

Коммуникационные услуги

EBUF
6.9%
PAPR
10.9%

Сырьевые материалы

EBUF
6.5%
PAPR
1.8%

Энергетика

EBUF
4.1%
PAPR
3.5%

Потребительский защитный сектор

EBUF
3.0%
PAPR
4.9%

Здравоохранение

EBUF
2.9%
PAPR
8.4%

Коммунальные услуги

EBUF
2.1%
PAPR
2.3%

Недвижимость

EBUF
1.1%
PAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с JAJLPAPR с GAPRPAPR с NAPRPAPR с MTBAPAPR с CAOS

Доходность на риск

EBUF vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
4.56

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
8.35

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

2.12

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.16

18.05

-8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.53

82.05

-44.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 3.01, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 4.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

4.56

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.83

+1.12

Просадки

Сравнение просадок EBUF и PAPR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBUFPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-15.31%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-0.83%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-1.57%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и PAPR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBUFPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.86%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

2.46%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

3.29%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

8.21%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

9.44%

-2.79%

Сравнение комиссий EBUF и PAPR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и PAPR

Ни EBUF, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Часто задаваемые вопросы

EBUF and PAPR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.72%) compared to PAPR (0.86%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, EBUF leads with 16.62% vs 14.95% for PAPR. On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 16.62% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

EBUF and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBUF и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор