PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с NAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

EBUF и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и NAPR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.43%6.56%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 2.43%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.06%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.33%
1 год
17.54%
3 года*
12.31%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с JAJLEBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с KAPRNAPR с AIOO

Сравнение комиссий EBUF и NAPR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

EBUF vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.42

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.96

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

14.39

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.96

+0.57

Корреляция

Корреляция между EBUF и NAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и NAPR

Ни EBUF, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и NAPR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-16.53%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.38%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.06%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.34%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.03%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и NAPR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.94%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.35%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

9.67%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

11.30%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

10.71%

-4.14%