PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с QQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSIX с QQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) and QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company, while QQMNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Federated. Over the past 3 years, EBSIX returned 4.49%/yr vs 11.91%/yr for QQMNX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EBSIX charges 1.75%/yr vs 1.86%/yr for QQMNX.

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и QQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у QQMNX с доходностью 0.14%.

EBSIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.16%
1 год
5.97%
3 года*
4.49%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

QQMNX

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.62%
1 год
3.53%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSIX и QQMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		10.04%-1.14%11.63%-1.83%30.91%0.69%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		0.14%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%

Correlation

The correlation between EBSIX and QQMNX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с QMNIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с BRGOXQQMNX с QMNNXQQMNX с BDMIXQQMNX с GONIX

Доходность на риск

EBSIX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXQQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.84

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

1.96

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. QQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа QQMNX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и QQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXQQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.86

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и QQMNX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и QQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSIXQQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-17.50%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.37%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-4.37%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.92%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.85%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.82%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и QQMNX

Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) составляет 1.90%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSIXQQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.20%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

5.22%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

6.65%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.54%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

13.54%

-4.08%

Сравнение комиссий EBSIX и QQMNX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и QQMNX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QQMNX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.87%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.74%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%

Часто задаваемые вопросы

EBSIX and QQMNX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMNX has higher volatility (2.20%) compared to EBSIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EBSIX dropped -10.96% vs QQMNX's -17.50%.

EBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSIX и QQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор