PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с QQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с QQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. QQMNX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и QQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и QQMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%0.69%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.46%10.27%17.59%4.96%9.47%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у QQMNX с доходностью 1.46%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

QQMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.72%
1 год
8.14%
3 года*
10.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с QQMNX:
QQMNX с SPYQQMNX с BDMIXQQMNX с BRGOXQQMNX с GONIXQQMNX с PBAIXQQMNX с BGCKXQQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий EBSIX и QQMNX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.

QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

EBSIX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQMNX
Ранг доходности на риск QQMNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXQQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.26

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.93

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.86

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

5.54

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. QQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQMNX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и QQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXQQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.26

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.91

+0.22

Корреляция

Корреляция между EBSIX и QQMNX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и QQMNX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQMNX в 1.72%

TTM20252024202320222021
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%
QQMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares		1.72%1.74%1.86%5.94%11.53%20.33%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и QQMNX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и QQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXQQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-17.50%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-4.37%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.54%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.94%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.47%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и QQMNX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXQQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.01%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.02%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

6.48%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

13.72%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

13.72%

-4.20%