Сравнение EBO.DE с RITM
EBO.DE (Erste Group Bank AG) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. EBO.DE operates in Banks - Regional (Financial Services), while RITM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, EBO.DE returned 20.80%/yr vs 6.22%/yr for RITM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBO.DE и RITM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EBO.DE торгуется в EUR, в то время как RITM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RITM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EBO.DE показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -12.32%. За последние 10 лет акции EBO.DE превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 20.80% против 6.22% соответственно.
EBO.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 52.99%
- 5 лет*
- 30.65%
- 10 лет*
- 20.80%
RITM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -14.55%
- 1 год
- -11.16%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам EBO.DE и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBO.DE Erste Group Bank AG | -1.13% | 81.09% | 71.73% | 30.14% | -23.21% | 76.19% | -25.39% | 21.05% | -17.60% | 34.09% |
RITM Rithm Capital Corp. | -12.32% | -3.00% | 18.40% | 41.24% | -9.14% | 25.82% | -39.77% | 31.37% | -6.14% | 12.12% |
Correlation
The correlation between EBO.DE and RITM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBO.DE vs. RITM — Ранг доходности на риск
EBO.DE
RITM
Сравнение EBO.DE c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG (EBO.DE) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBO.DE | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.42 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.93 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBO.DE | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.51 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.30 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EBO.DE и RITM
Максимальная просадка EBO.DE за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки RITM в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBO.DE и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBO.DE | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -81.13% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.58% | -26.47% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.52% | -29.22% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | -31.37% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -81.13% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -24.03% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.12% | -17.38% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 11.99% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBO.DE и RITM
Erste Group Bank AG (EBO.DE) и Rithm Capital Corp. (RITM) имеют волатильность 7.14% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBO.DE | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.95% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 18.15% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 21.77% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 26.75% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 39.90% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBO.DE и RITM
Дивидендная доходность EBO.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RITM в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBO.DE Erste Group Bank AG | 0.74% | 2.92% | 4.55% | 5.19% | 5.34% | 5.45% | 0.00% | 4.16% | 4.14% | 2.75% | 1.79% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.95% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBO.DE и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBO.DE and RITM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EBO.DE и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор