PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBO.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBO.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erste Group Bank AG (EBO.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EBO.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Erste Group Bank AG (EBO.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBO.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBO.DE
Erste Group Bank AG		-7.25%81.09%71.73%30.14%-23.21%76.19%-25.39%21.05%-17.60%34.09%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-2.05%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, EBO.DE показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции EBO.DE превзошли акции EXV1.DE по среднегодовой доходности: 19.37% против 13.82% соответственно.

EBO.DE

1 день
3.19%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
12.51%
1 год
52.95%
3 года*
54.39%
5 лет*
33.56%
10 лет*
19.37%

EXV1.DE

1 день
4.66%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
11.62%
1 год
37.75%
3 года*
40.45%
5 лет*
27.91%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Erste Group Bank AG

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EBO.DE:
EBO.DE с DBK.DEEBO.DE с SPYEBO.DE с RAW.DEEBO.DE с UN9.DEEBO.DE с RITM
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

EBO.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBO.DE
Ранг доходности на риск EBO.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBO.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBO.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBO.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBO.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBO.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBO.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG (EBO.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBO.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.53

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.98

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.38

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.39

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBO.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBO.DE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXV1.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBO.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBO.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между EBO.DE и EXV1.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBO.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность EBO.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности EXV1.DE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBO.DE
Erste Group Bank AG		3.15%2.92%4.55%5.19%5.34%5.45%0.00%4.16%4.14%2.75%1.79%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.96%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок EBO.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка EBO.DE за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBO.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EBO.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-82.30%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-17.09%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.75%

-28.12%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-56.14%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-9.61%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-44.93%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.55%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EBO.DE и EXV1.DE

Erste Group Bank AG (EBO.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеют волатильность 9.45% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBO.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

9.55%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

16.40%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

24.53%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.25%

22.61%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.52%

25.10%

+8.42%