PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

EBNK.TO и ZWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		2.72%34.91%19.41%6.67%-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 2.72%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.72%
6 месяцев
14.33%
1 год
43.97%
3 года*
20.39%
5 лет*
12.84%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и ZWB.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.

ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

EBNK.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.56

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

4.60

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.73

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.45

-3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

21.91

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.56

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.15

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и ZWB.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-39.36%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-8.10%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-3.89%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.61%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.01%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и ZWB.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.90%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

9.24%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

12.42%

+16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

12.44%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

15.63%

+11.43%