PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO).

EBNK.TO и JEPQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-2.07%60.13%7.38%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-0.29%10.46%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью -0.29%.

EBNK.TO

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
9.14%
1 год
29.48%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и JEPQ.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOJEPQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.91

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.04

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.97

-0.15

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и JEPQ.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.40%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.60%11.05%12.56%7.32%7.52%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.40%10.34%5.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и JEPQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-20.05%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-7.79%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-3.50%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.68%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.91%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и JEPQ.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

5.85%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.80%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

18.98%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

17.88%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

17.88%

+9.17%