PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с HXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с HXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO).

EBNK.TO и HXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и HXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и HXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у HXF.TO с доходностью -1.45%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и HXF.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOHXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.44

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.28

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.59

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

14.97

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. HXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HXF.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и HXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOHXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.44

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и HXF.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и HXF.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и HXF.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и HXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOHXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-39.77%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.13%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-3.93%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.14%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.43%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и HXF.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOHXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.92%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.22%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

14.98%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

14.26%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

16.90%

+10.16%