Сравнение EBNK.TO с ETSX.TO
EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while ETSX.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/TSX 60. EBNK.TO is actively managed, while ETSX.TO is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.58%/yr vs 19.55%/yr for ETSX.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ETSX.TO.
Доходность
Сравнение доходности EBNK.TO и ETSX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBNK.TO показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у ETSX.TO с доходностью 8.67%.
EBNK.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 34.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETSX.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBNK.TO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 5.75% | 60.13% | 28.78% | 15.19% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.67% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
Correlation
The correlation between EBNK.TO and ETSX.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between EBNK.TO and ETSX.TO shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EBNK.TO и ETSX.TO
Секторы
EBNK.TO
ETSX.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
EBNK.TO
ETSX.TO
Сырьевые материалы
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Коммуникационные услуги
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Потребительский циклический сектор
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Потребительский защитный сектор
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Энергетика
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Здравоохранение
EBNK.TO
-
ETSX.TO
-
Промышленность
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Недвижимость
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Технологии
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Коммунальные услуги
EBNK.TO
-
ETSX.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBNK.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
EBNK.TO
ETSX.TO
Сравнение EBNK.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBNK.TO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.70 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 16.96 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBNK.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.59 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EBNK.TO и ETSX.TO
Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и ETSX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBNK.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -12.23% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -7.72% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -12.23% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -1.67% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.68% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBNK.TO и ETSX.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBNK.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.83% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 8.81% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 11.04% | +10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 11.71% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 11.71% | +15.20% |
Сравнение комиссий EBNK.TO и ETSX.TO
EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBNK.TO и ETSX.TO
Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности ETSX.TO в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 10.94% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.09% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBNK.TO and ETSX.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSX.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSX.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.
EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while ETSX.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.45% for ETSX.TO.
Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и ETSX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор