PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNK.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, EBNK.TO returned 31.07% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

EBNK.TO

1 день
0.70%
1 месяц
5.43%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.07%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		5.75%60.13%29.32%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%4.63%3.60%

Correlation

The correlation between EBNK.TO and EMAX.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.08

The correlation between EBNK.TO and EMAX.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBNK.TO и EMAX.TO

Секторы
EBNK.TO
EMAX.TO

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EBNK.TO
100.0%
EMAX.TO

-

Сырьевые материалы

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Энергетика

EBNK.TO

-

EMAX.TO
100.0%

Здравоохранение

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Промышленность

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Недвижимость

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Технологии

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Коммунальные услуги

EBNK.TO

-

EMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZWE.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

EBNK.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.60

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.33

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.17

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

13.39

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.60

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNK.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-27.55%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.39%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.58%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.30%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) составляет 6.31%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNK.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.47%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

15.23%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

19.97%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

22.39%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

22.39%

+4.52%

Сравнение комиссий EBNK.TO и EMAX.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		10.94%11.05%12.56%7.32%7.52%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBNK.TO and EMAX.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while EMAX.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Evolve and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор