Сравнение EBNK.TO с CFOU.TO
EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. EBNK.TO is actively managed, while CFOU.TO is passively managed. Over the past 3 years, EBNK.TO returned 34.58%/yr vs 59.80%/yr for CFOU.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EBNK.TO charges 0.60%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности EBNK.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBNK.TO показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
EBNK.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 34.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам EBNK.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 5.75% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -29.12% |
Correlation
The correlation between EBNK.TO and CFOU.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between EBNK.TO and CFOU.TO shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EBNK.TO и CFOU.TO
Секторы
EBNK.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EBNK.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
EBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBNK.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
EBNK.TO
CFOU.TO
Сравнение EBNK.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBNK.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 6.06 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 24.79 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBNK.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.91 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.34 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EBNK.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBNK.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -86.23% | +55.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -16.08% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -24.95% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -22.46% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.93% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBNK.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) составляет 6.31%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBNK.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 8.75% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 21.17% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 24.93% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.61% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 33.86% | -6.95% |
Сравнение комиссий EBNK.TO и CFOU.TO
EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBNK.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 10.94% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
EBNK.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EBNK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EBNK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
EBNK.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for EBNK.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для EBNK.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор