Сравнение EBNAX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и PYELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBNAX American Funds Emerging Markets Bond Fund	-1.90%	15.91%	0.33%	12.11%	-14.03%	-3.96%	7.65%	13.16%	-4.67%	13.57%
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund	-3.00%	19.79%	-3.48%	13.16%	-11.28%	-7.83%	1.79%	13.92%	-8.16%	15.38%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%.

EBNAX

1 день: 0.51%

1 месяц: -3.75%

С начала года: -1.90%

6 месяцев: 0.30%

1 год: 9.55%

3 года*: 7.58%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: —

PYELX

1 день: 0.63%

1 месяц: -5.30%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: 0.18%

1 год: 11.73%

3 года*: 6.28%

5 лет*: 2.19%

10 лет*: 2.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Название символа

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с EBNAX:

EBNAX с ASTEX EBNAX с AIVGX EBNAX с FAGIX EBNAX с VEMBX EBNAX с RERGX EBNAX с ABALX EBNAX с AMCPX

Часто сравнивают с PYELX:

PYELX с PELBX PYELX с ABALX PYELX с AGEPX PYELX с PACEX PYELX с FNMIX PYELX с GMOQX PYELX с AMAPX

Сравнение комиссий EBNAX и PYELX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

EBNAX

American Funds Emerging Markets Bond Fund

PYELX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

EBNAX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EBNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PYELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EBNAX	PYELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	0.11	+1.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.85	1.22	+1.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.77	-0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.16	0.24	+1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.54	3.45	+6.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EBNAX	PYELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	0.11	+1.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.04	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.07	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.03	+0.44

Корреляция

Корреляция между EBNAX и PYELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и PYELX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBNAX American Funds Emerging Markets Bond Fund	5.58%	6.12%	7.26%	5.45%	5.39%	4.85%	4.89%	6.09%	5.90%	6.59%	1.85%	0.00%
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund	7.49%	7.32%	7.08%	5.38%	5.93%	5.36%	4.69%	5.46%	6.67%	6.15%	5.44%	5.26%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и PYELX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EBNAX	PYELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.27%	-56.98%	+30.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-50.21%	+45.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.72%	-51.98%	+26.26%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-52.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.45%	-6.64%	+2.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.96%	-16.96%	+11.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.12%	3.54%	-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и PYELX

Текущая волатильность для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) составляет 2.29%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EBNAX	PYELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.29%	3.36%	-1.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.31%	4.66%	-1.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.79%	111.80%	-107.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.66%	50.59%	-43.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.93%	36.37%	-29.44%

Сравнение EBNAX с PYELX

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и PYELX

Сравнение доходности по годам EBNAX и PYELX

Доходность по периодам

EBNAX

PYELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EBNAX и PYELX

Доходность на риск

EBNAX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

EBNAX

PYELX

Сравнение EBNAX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EBNAX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и PYELX

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и PYELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и PYELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)