PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBNAX с EIDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBNAX (American Funds Emerging Markets Bond Fund) and EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, EBNAX returned 2.15%/yr vs 7.99%/yr for EIDOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBNAX charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for EIDOX.

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 6.63%.

EBNAX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.40%
1 год
10.39%
3 года*
8.95%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—

EIDOX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.98%
1 год
18.75%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBNAX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		1.88%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		6.63%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Correlation

The correlation between EBNAX and EIDOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2016 г.

0.58

The correlation between EBNAX and EIDOX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с PYCEXEBNAX с AMCPXEBNAX с RERGX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с JEMDXEIDOX с AGEPXEIDOX с EICOXEIDOX с DBELXEIDOX с SITEX

Доходность на риск

EBNAX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXEIDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
5.61

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
8.69

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

2.54

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

5.33

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

21.60

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 5.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

5.61

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.73

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.73

-1.21

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и EIDOX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и EIDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNAXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-19.06%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.56%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-3.97%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-17.42%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.12%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-2.47%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и EIDOX

American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNAXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.70%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

2.98%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

3.38%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

4.64%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

4.74%

+2.18%

Сравнение комиссий EBNAX и EIDOX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и EIDOX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности EIDOX в 10.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.96%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		10.73%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Часто задаваемые вопросы

EBNAX and EIDOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBNAX has higher volatility (1.78%) compared to EIDOX (0.70%). In terms of maximum drawdown, EBNAX dropped -26.27% vs EIDOX's -19.06%.

EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.61 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBNAX и EIDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор