PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий EBNAX и EIDOX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EBNAX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

4.24

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

5.83

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.06

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.21

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

16.91

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

4.24

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.67

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.65

-1.18

Корреляция

Корреляция между EBNAX и EIDOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и EIDOX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и EIDOX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-19.06%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.56%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-17.42%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.45%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-2.50%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и EIDOX

American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.78%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.69%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

3.59%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

4.61%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.76%

+2.17%