PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий EBNAX и AGEYX

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund

Доходность на риск

EBNAX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

4.04

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

5.55

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.07

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.43

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

21.89

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

4.04

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.58

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.31

-0.84

Корреляция

Корреляция между EBNAX и AGEYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и AGEYX

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и AGEYX

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-22.24%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-4.14%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-22.24%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.15%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.59%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и AGEYX

American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.71%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.84%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.64%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

5.12%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

5.00%

+1.93%