PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Harbor. EBIT is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 47.29% for EPSV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и EPSV

2026 (YTD)2025
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%16.33%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between EBIT and EPSV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.88

The correlation between EBIT and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и EPSV

Секторы
EBIT
EPSV

Финансовые услуги

25.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.8%

Промышленность

13.3%
24.9%

Энергетика

11.7%
6.1%

Технологии

7.7%
22.7%

Недвижимость

7.2%
7.5%

Здравоохранение

4.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%
4.3%

Коммунальные услуги

3.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.0%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
EPSV
19.1%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
EPSV
5.8%

Промышленность

EBIT
13.3%
EPSV
24.9%

Энергетика

EBIT
11.7%
EPSV
6.1%

Технологии

EBIT
7.7%
EPSV
22.7%

Недвижимость

EBIT
7.2%
EPSV
7.5%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
EPSV
0.9%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
EPSV

-

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
EPSV
4.3%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
EPSV
3.7%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
EPSV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с WINNEPSV с DSMC

Доходность на риск

EBIT vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.69

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.76

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.32

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

18.46

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.69

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.68

-1.94

Просадки

Сравнение просадок EBIT и EPSV

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-8.93%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.93%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-1.67%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и EPSV

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.09%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.02%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.80%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.69%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

18.10%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.10%

+3.15%

Сравнение комиссий EBIT и EPSV

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и EPSV

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and EPSV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.75% for EBIT.

Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор