PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBIT-U.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT-U.TO с OILY.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - EBIT-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. EBIT-U.TO is actively managed, while OILY.TO is passively managed. Over the past year, EBIT-U.TO returned -46.87% vs 43.67% for OILY.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EBIT-U.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EBIT-U.TO торгуется в USD, в то время как OILY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OILY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EBIT-U.TO показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 29.80%.

EBIT-U.TO

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
-32.98%
С начала года
-28.03%
1 год
-46.87%
3 года*
26.92%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
1.02%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
27.11%
С начала года
29.80%
1 год
43.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT-U.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		-28.03%1.01%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		29.80%8.61%

Correlation

The correlation between EBIT-U.TO and OILY.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Bitcoin ETF USD

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с EBIT-U.TO:
EBIT-U.TO с BTCC-B.TOEBIT-U.TO с BTCC-U.TOEBIT-U.TO с FBTC.TOEBIT-U.TO с BANK.TOEBIT-U.TO с BIGY.TOEBIT-U.TO с BTCC.TOEBIT-U.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EASY.TO

Доходность на риск

EBIT-U.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT-U.TO
Ранг доходности на риск EBIT-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT-U.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBIT-U.TOOILY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.02

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.61

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.39

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.54

-9.94

EBIT-U.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT-U.TO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа OILY.TO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT-U.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBIT-U.TO и OILY.TO

Максимальная просадка EBIT-U.TO за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT-U.TO и OILY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIT-U.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.55%

-22.48%

-55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-18.35%

-36.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.42%

-6.91%

-42.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-4.38%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.49%

5.13%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT-U.TO и OILY.TO

Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что EBIT-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIT-U.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

9.29%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.70%

17.50%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.29%

21.72%

+24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

26.16%

+28.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.99%

26.16%

+29.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT-U.TO и OILY.TO

EBIT-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%.

ПозицияTTM2025
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		0.00%0.00%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		13.37%11.50%

Часто задаваемые вопросы

EBIT-U.TO and OILY.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while OILY.TO is Energy Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT-U.TO и OILY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор