PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBI с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBI (Longview Advantage ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. EBI is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, EBI returned 34.11% vs 43.92% for SPMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBI charges 0.24%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности EBI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longview Advantage ETF (EBI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBI показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

EBI

1 день
0.21%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.24%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBI и SPMO

2026 (YTD)2025
EBI
Longview Advantage ETF		14.86%15.82%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%22.72%

Correlation

The correlation between EBI and SPMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between EBI and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longview Advantage ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с VXUSEBI с DJUNEBI с BXMIXEBI с BLCREBI с UNOV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

EBI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.49

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.38

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.47

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

13.52

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.00

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EBI и SPMO

Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-30.95%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.70%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.46%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.60%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.26%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EBI и SPMO

Текущая волатильность для Longview Advantage ETF (EBI) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.39%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

14.49%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

17.70%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

19.30%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.31%

-2.38%

Сравнение комиссий EBI и SPMO

EBI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBI и SPMO

Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBI
Longview Advantage ETF		0.92%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EBI and SPMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to EBI (2.85%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 34.11% for EBI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 34.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.

EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.66% for SPMO.

EBI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Longview and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for EBI and 0.13% for SPMO.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор