Сравнение EBI с CMNIX
EBI (Longview Advantage ETF) and CMNIX (Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class) are both funds - EBI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Longview, while CMNIX is a fund fund managed by Calamos. Over the past year, EBI returned 31.69% vs 6.79% for CMNIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBI charges 0.24%/yr vs 0.90%/yr for CMNIX.
Доходность
Сравнение доходности EBI и CMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBI показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 3.99%.
EBI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.37%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.33%
CMNIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 3.99%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 2.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $600.93K | $756.59K | $440.08K |
Сравнение доходности по годам EBI и CMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EBI Longview Advantage ETF | 19.37% | 15.82% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 3.99% | 5.83% |
Correlation
The correlation between EBI and CMNIX is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between EBI and CMNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBI vs. CMNIX — Ранг доходности на риск
EBI
CMNIX
Сравнение EBI c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longview Advantage ETF (EBI) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBI | CMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.94 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 6.77 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.42 | 39.98 | -21.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBI и CMNIX
Максимальная просадка EBI за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBI и CMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBI | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -35.16% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -1.02% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.11% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.17% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBI и CMNIX
Longview Advantage ETF (EBI) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что EBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBI | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.42% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 1.51% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 1.83% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 3.46% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 3.61% | +13.73% |
Сравнение комиссий EBI и CMNIX
EBI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBI и CMNIX
Дивидендная доходность EBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CMNIX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.67% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
EBI Longview Advantage ETF | 1.08% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBI and CMNIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBI has higher volatility (3.17%) compared to CMNIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, EBI dropped -17.05% vs CMNIX's -35.16%.
CMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBI и CMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор