Сравнение EBAY с T
EBAY (eBay Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, EBAY returned 17.79%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции EBAY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.79% против 3.33% соответственно.
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам EBAY и T
Correlation
The correlation between EBAY and T is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between EBAY and T shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$4.40
T:
$3.04
EBAY:
24.68
T:
7.74
EBAY:
1.33
T:
0.32
EBAY:
4.34
T:
1.35
EBAY:
$11.60B
T:
$125.65B
EBAY:
$8.36B
T:
$105.41B
EBAY:
$2.69B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. T — Ранг доходности на риск
EBAY
T
Сравнение EBAY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.59 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.22 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и T
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -64.15% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -21.87% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -21.87% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -32.01% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -42.35% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -18.12% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -15.72% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 10.64% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и T
eBay Inc. (EBAY) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что EBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.21% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 17.80% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 22.13% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 24.01% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 23.73% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и T
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности T в 4.71%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBAY and T have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBAY has higher volatility (8.76%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs T's -64.15%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор