Сравнение EBABX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EBABX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBABX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | -0.75% | 8.87% | 4.21% | 5.30% | -13.08% | 2.76% | 5.62% | 10.54% | -1.09% | 7.44% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EBABX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.88% соответственно.
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 3.51%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBABX и VGSBX
EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
EBABX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
EBABX
VGSBX
Сравнение EBABX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBABX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.51 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.12 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 6.57 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBABX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EBABX и VGSBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBABX и VGSBX
Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.53% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EBABX и VGSBX
Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBABX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -18.20% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.73% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -18.20% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | -18.20% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.63% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -3.50% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBABX и VGSBX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EBABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBABX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.72% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.03% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.90% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 7.86% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 6.20% | -1.52% |