PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBABX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBABX с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EBABX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBABX и EVTR

2026 (YTD)20252024
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		-0.75%8.87%4.18%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

EBABX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
3.51%

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EIAMXEBABX с PGSIXEBABX с AAIIXEBABX с EINFXEBABX с SSASXEBABX с EIRAXEBABX с LCTRX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий EBABX и EVTR

EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

EBABX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBABX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBABXEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.74

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.77

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

6.07

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBABX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBABX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBABX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBABXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.38

-0.61

Корреляция

Корреляция между EBABX и EVTR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBABX и EVTR

Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.53%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBABX и EVTR

Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBABXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-4.08%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.85%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.94%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-0.92%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EBABX и EVTR

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.59% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBABXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.42%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.90%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.30%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.30%

+0.38%