PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBABX с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBABX с EVTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBABX (Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, EBABX returned 5.47% vs 5.42% for EVTR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EBABX charges 0.73%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности EBABX и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBABX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью 0.43%.

EBABX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.47%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.09%
10 лет*
3.31%

EVTR

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBABX и EVTR

2026 (YTD)20252024
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		0.22%8.87%4.18%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.43%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between EBABX and EVTR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between EBABX and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EINFXEBABX с PGSIXEBABX с EIAMXEBABX с LCTRXEBABX с EIRAXEBABX с SSASXEBABX с AAIIX
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

EBABX vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBABX c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBABXEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.20

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

6.03

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBABX vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBABX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBABX и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBABXEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.34

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EBABX и EVTR

Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBABXEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-4.08%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-2.86%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.30%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-0.97%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EBABX и EVTR

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) имеют волатильность 1.48% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBABXEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.41%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.77%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.66%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

4.30%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.30%

+0.38%

Сравнение комиссий EBABX и EVTR

EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBABX и EVTR

Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EVTR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.89%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.67%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EBABX and EVTR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBABX has higher volatility (1.48%) compared to EVTR (1.41%). In terms of maximum drawdown, EBABX dropped -17.19% vs EVTR's -4.08%.

EBABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBABX и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор