Сравнение EBABX с PYLD
EBABX (Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both funds - EBABX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, EBABX returned 5.56%/yr vs 7.84%/yr for PYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EBABX charges 0.73%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности EBABX и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBABX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.48%.
EBABX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.98%
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBABX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 0.22% | 8.87% | 4.21% | 3.58% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between EBABX and PYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between EBABX and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBABX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
EBABX
PYLD
Сравнение EBABX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBABX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.03 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 9.12 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBABX и PYLD
Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBABX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -4.52% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.25% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -4.50% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.49% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.64% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBABX и PYLD
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.02% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBABX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.98% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.67% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.07% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.97% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.97% | +0.70% |
Сравнение комиссий EBABX и PYLD
EBABX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBABX и PYLD
Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PYLD в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBABX Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A | 4.89% | 4.89% | 5.31% | 3.83% | 3.77% | 3.23% | 3.64% | 3.71% | 3.89% | 3.29% | 3.66% | 5.41% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBABX and PYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBABX has higher volatility (1.02%) compared to PYLD (0.98%). In terms of maximum drawdown, EBABX dropped -17.19% vs PYLD's -4.52%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBABX и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор