PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBABX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBABX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EBABX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EBABX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBABX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		-0.75%8.87%4.21%5.30%-13.08%2.76%5.62%10.54%-1.09%7.44%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EBABX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EBABX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 3.51% против 9.84% соответственно.

EBABX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.14%
10 лет*
3.51%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EBABX:
EBABX с EVTREBABX с EIAMXEBABX с PGSIXEBABX с EINFXEBABX с AAIIXEBABX с SSASXEBABX с LCTRX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EBABX и EHSTX

EBABX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A

Доходность на риск

EBABX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBABX
Ранг доходности на риск EBABX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBABX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBABX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBABX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBABX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBABX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBABX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBABXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.73

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.11

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.06

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

4.39

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBABX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBABX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBABX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBABXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.25

Корреляция

Корреляция между EBABX и EHSTX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBABX и EHSTX

Дивидендная доходность EBABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBABX
Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A		4.53%4.89%5.31%3.83%3.77%3.23%3.64%3.71%3.89%3.29%3.66%5.41%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EBABX и EHSTX

Максимальная просадка EBABX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBABX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBABXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.19%

-53.47%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-11.79%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-16.44%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.19%

-39.30%

+22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-6.30%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.43%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.86%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EBABX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund Class A (EBABX) составляет 1.59%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EBABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBABXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.62%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.60%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

15.80%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

14.71%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

17.27%

-12.59%