PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EASG с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EASG с CHPS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

EASG и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EASG или CHPS.

Корреляция

Корреляция между EASG и CHPS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EASG и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EASG:

0.33

CHPS:

-0.27

Коэф-т Сортино

EASG:

0.63

CHPS:

-0.14

Коэф-т Омега

EASG:

1.08

CHPS:

0.98

Коэф-т Кальмара

EASG:

0.39

CHPS:

-0.27

Коэф-т Мартина

EASG:

1.04

CHPS:

-0.58

Индекс Язвы

EASG:

6.00%

CHPS:

18.20%

Дневная вол-ть

EASG:

17.49%

CHPS:

38.54%

Макс. просадка

EASG:

-32.06%

CHPS:

-39.44%

Текущая просадка

EASG:

-1.98%

CHPS:

-24.67%

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью -5.51%.

EASG

С начала года

10.00%

1 месяц

9.14%

6 месяцев

6.45%

1 год

5.71%

5 лет

10.32%

10 лет

N/A

CHPS

С начала года

-5.51%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-10.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EASG и CHPS

EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EASG и CHPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг риск-скорректированной доходности EASG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EASG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EASG c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CHPS равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и CHPS

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CHPS в 1.87%

TTM2024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		2.67%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.87%1.74%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EASG и CHPS

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и CHPS

Загрузка...