PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASG с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EASG с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

EASG и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EASG и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EASG и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		1.43%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%35.53%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, EASG показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

EASG

1 день
1.57%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.87%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с EASG:
EASG с VXUSEASG с FEDMEASG с FXAIXEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с EVUSEASG с CVIE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий EASG и BKIE

EASG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

EASG vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASG c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EASGBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.56

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.13

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.36

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.18

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EASG vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EASG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EASG и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASGBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между EASG и BKIE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASG и BKIE

Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		4.12%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EASG и BKIE

Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

EASGBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-28.19%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.41%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-28.19%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-6.58%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.04%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EASG и BKIE

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.31% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EASGBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.15%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

17.14%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.99%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.31%

+2.04%