PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 26.78%/yr for PAVE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности EART и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%3.43%

Correlation

The correlation between EART and PAVE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.51

The correlation between EART and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

EART vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.99

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.82

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.13

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

11.50

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.99

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EART и PAVE

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-44.08%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-11.91%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-26.23%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-1.82%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-6.24%

-22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

3.24%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и PAVE

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

6.42%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

15.17%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

18.84%

+19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

21.60%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

24.38%

+9.59%

Сравнение комиссий EART и PAVE

EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и PAVE

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

EART and PAVE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.78% vs 21.75% for EART. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.78% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.55% for EART.

EART is categorized as Materials, while PAVE is Utilities Equities. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.47% for PAVE.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор