PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EART charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EART и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%20.06%

Correlation

The correlation between EART and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.18

The correlation between EART and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EART vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.43

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.96

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

5.89

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

11.53

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.43

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EART и DBE

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-86.69%

+33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-14.41%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-23.89%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-30.27%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-57.31%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.35%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и DBE

Текущая волатильность для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) составляет 11.14%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.95%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

30.86%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

34.97%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

29.39%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

28.33%

+5.64%

Сравнение комиссий EART и DBE

EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и DBE

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EART and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EART (11.14%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 21.75% for EART. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.55% for EART.

EART is categorized as Materials, while DBE is Oil & Gas. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.78% for DBE.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор