PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EART с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EART с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - EART is a Materials fund tracking the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EART returned 21.75%/yr vs 37.50%/yr for AIQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности EART и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EART показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EART и AIQ

2026 (YTD)2025202420232022
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-25.78%

Correlation

The correlation between EART and AIQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.53

The correlation between EART and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с XLBEART с IYMEART с RINGEART с VAW
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

EART vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EART c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EARTAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.70

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.22

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

14.59

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EART vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EART на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EART и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EARTAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EART и AIQ

Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EARTAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-44.66%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-16.47%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.20%

-26.35%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-1.40%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.15%

-9.80%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

4.76%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EART и AIQ

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что EART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EARTAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.60%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.37%

18.46%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

23.04%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

25.33%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

25.50%

+8.47%

Сравнение комиссий EART и AIQ

EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EART и AIQ

Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EART and AIQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to AIQ (8.60%). In terms of maximum drawdown, EART dropped -53.68% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 37.50% vs 21.75% for EART. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 37.50% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

EART has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.14% for AIQ.

EART is categorized as Materials, while AIQ is Technology Equities. EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.68% for AIQ.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EART и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор